The comments period has ended for the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) “Second Consultation on the Prudential Treatment of Cryptoasset Exposures,” a document published in June 2022.
hiệp hội tài chính quốc tế đã có rất nhiều điều để nói để đáp lại nó. Một số đã làm như vậy cùng một lúc trong một lá thư bình luận 84 trang chung được phát hành ngày 4 tháng 10. Ngoài ra, có một vài giọng nói đơn độc, mặc dù họ không khác biệt đáng kể về nội dung so với kết luận được đưa ra bởi các hiệp hội chung.
Tất cả những người bình luận đều có cùng một thông điệp cơ bản. Viện Tài chính Quốc tế (IIF) giám đốc các vấn đề quy định Richard Gray, phát biểu thay mặt cho các hiệp hội chung làm việc nhóm tham gia vào thư trả lời, tóm tắt phản ứng khi ông nói với Cointelegraph trong một tuyên bố:
“ Các ngân hàng đã được các chuyên gia quản lý rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng.”
Một số tính năng và hiệu chỉnh trong Tư vấn lần thứ hai, theo phản hồi bằng văn bản, “sẽ làm giảm đáng kể khả năng của các ngân hàng để – và trong một số trường hợp có hiệu quả ngăn cản các ngân hàng – sử dụng lợi ích của công nghệ sổ cái phân tán (“DLT”) để thực hiện một số ngân hàng truyền thống nhất định, trung gian tài chính và các chức năng tài chính khác hiệu quả hơn.”
Cách tiếp cận lặp lại cho các yêu cầu dự trữ
Cuộc tư vấn thứ hai được đặt tên liên quan đến một tài liệu được công bố vào tháng 6 năm 2021 có tên là “Prudential Treatment of Cryptoasset Exposures”, bản thân nó được xây dựng trên một tài liệu năm 2019 và các phản hồi cho nó. Trong bài báo năm 2021, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel đã chia tài sản crypto thành các nhóm và đề nghị xử lý thận trọng khác nhau cho mỗi nhóm.
Nhóm 1 trong đề xuất của ủy ban bao gồm các tài sản crypto có thể chịu ít nhất các yêu cầu vốn dựa trên rủi ro tương đương Basel Framework. Nhóm 1a bao gồm “đại diện kỹ thuật số của tài sản truyền thống sử dụng mật mã, Công nghệ Ledger phân tán (DLT) hoặc công nghệ tương tự hơn là ghi lại quyền sở hữu thông qua tài khoản của một trung tâm lưu ký chứng khoán trung ương (CSD) /người giám sát.” Nhóm 1b bao gồm stablecoins và có “hướng dẫn mới về việc áp dụng các quy tắc hiện hành để nắm bắt các rủi ro liên quan đến cơ chế ổn định.”
Group 2 crypto assets were those that failed to meet any of several classification conditions. That included cryptocurrency. Those assets would be “subject to a newly prescribed conservative capital treatment.” The most salient new treatment was the 1,250% risk weight assigned to them, making it necessary for banks to hold capital equivalent in value to their exposure to the crypto in this class.
Liênquan: Ngân hàng trung ương Mỹ tiền tệ kỹ thuật số bình luận chia về lợi ích, thống nhất trong sự nhầm lẫn
Một tài liệu BCBS được công bố gần đây, không giới hạn ước tính tiếp xúc với tài sản mật mã hóa vào cuối năm 2021 ở mức 9,4 tỷ euro, hoặc 0,14% tổng số tiếp xúc của các ngân hàng báo cáo nắm giữ tiền điện tử. Con số này giảm xuống 0,01% khi tiếp xúc với tài sản crypto của tất cả các ngân hàng được theo dõi. Bitcoin ( BTC) và Ether ( ETH) chiếm gần 90% mức phơi nhiễm đó.
Lặp lại lần thứ hai của điều trị thận trọng
After considering the comments to the 2021 paper, the BCBS made several changes to its proposals. These included the creation of a Group 2a of crypto assets that will be subject to modified market risk rules for meeting hedging recognition requirements. Group 2 crypto asset exposure is also limited to 1% of Tier 1 capital. A new, more liberal “narrowly passed” category was created for stablecoins, and Group 1 crypto assets were subject to an infrastructure risk add-on to risk-weighted assets.
The joint associations working group that responded to the Second Consultation differed slightly from those involved in the response to the first. The new lineup included the umbrella group Global Financial Markets Association, the Futures Industry Association, IIF, International Swaps and Derivatives Association, International Securities Lending Association, Bank Policy Institute, International Capital Markets Association and Financial Services Forum.
The authors of the response letter noted that a workable crypto asset prudential treatment is necessary for banks to engage the crypto sector, and without that, “un- and -lesser-regulated entities are likely to be predominant providers of cryptoasset-related services.” The letter went on to engage closely with the BCBS proposals, responding from the point of view of banks’ feasibility.
Gray của IIF nói với Cointelegraph:
“ Chúng tôi hỗ trợ một khuôn khổ quy định cho các tài sản tiền điện tử là một cách thích hợp bảo thủ, nhưng không quá hạn chế mà nó có hiệu quả sẽ ngăn chặn sự tham gia của các ngân hàng. Điều quan trọng đối với sự ổn định tài chính là các tổ chức tài chính được quy định có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của khách hàng trong không gian crypto”.
Bên cạnh các vấn đề kỹ thuật như xác định một tiếp xúc Tier 1 chấp nhận được đối với tài sản mật mã Nhóm 2, lá thư đã thu hút sự chú ý đến các lĩnh vực mà phạm vi của khuôn khổ đề xuất không rõ ràng. Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản cũng bày tỏ mối quan tâm tương tự trong phản hồi của mình đối với Hội nghị lần thứ hai. Phó chủ tịch cấp cao Hiệp hội Ngân hàng Mỹ và luật sư chính sách Hu Benton đã viết một đánh giá kỹ thuật chi tiết về các quy tắc đề xuất cũng vậy.
